R, bitte überprüfen Sie meine längste Drawdowns Funktion

Question

Ich kann nicht PerformanceAnalytics mit meiner Zoo-Serie arbeiten und ich habe beschlossen, mein eigenes Skript zu schreiben.

Es soll cummax (Equity) -Qualität als Eingabe erhalten, wenn Sie die längsten Drawdowns berechnen möchten. Es gibt auch den maximalen Drawdown-Wert für diese Zeiträume.

korrigierte Version ist unten.

Bitte, Könnten Sie mein Skript überprüfen. Es funktioniert nicht wie erwartet. Einige maxDD sind Null. Ich hoffe, dass es für andere Menschen nützlich sein kann. Ich habe viele Nachrichten in Foren gesehen, wo Leute nach so etwas suchen.

Ich habe es mit Richie Vorschläge korrigiert:

findDD <- function(DD, n=5){ 
    rr <- rle(sign(coredata(DD))) 
    lens <- rr$length 
    lens[!rr$value] <- 0 
    ll <- head(order(lens, decreasing=TRUE),n) 
    sumas <- cumsum(c(1,rr$length)) # I need to access the original lenghts 
    maxDD <- sapply(ll,FUN = function(x) max(window(DD,start=index(DD)[sumas[x]],end=index(DD)[sumas[x+1]-1]))) 
    data.frame(start=index(DD)[sumas[ll]],end=index(DD)[sumas[ll+1]-1], length=(index(DD)[sumas[ll+1]-1]-index(DD)[sumas[ll]])+1, maxDD) 
} 

ich auch ein Problem behoben haben, die mich daran gehindert, eine geordnete Antwort zu bekommen, weil ich Index wurde writting (DD []) anstelle von Index (DD) []

Jetzt scheint es zu funktionieren, aber ich bin mir nicht sicher.

zu Joshua: An den meine Daten Anfang war Zoo mit chron Index Jetzt habe ich es transformiert mit posixct Index XTS,

"2010-01-11 18:00:00" 9338.37028375963 
"2010-01-11 18:15:00" 8086.45780960387 
"2010-01-11 18:30:00" 7762.75622449016 
"2010-01-11 18:45:00" 8358.3609798313 
"2010-01-11 19:00:00" 8598.69695502083 
"2010-01-11 19:15:00" 8568.56256494502 
"2010-01-11 19:30:00" 8488.4281748692 
... 

noch funktioniert nicht mit performanceAnalytics, obwohl ich grafisch darstellen kann es und machen Sie eigene Berechnungen. Drawdown (myData) gibt eine XTS-Serie mit allen Datenwerten NaN. Ich habe findDrawdown-Code gesucht und es unterscheidet sich von meinem, weil es relative Drawdowns anstelle von absoluten Drawdowns misst.

Wie auch immer, ich hoffe, dass mein Skript für jemanden nützlich sein könnte.

Answer 1

Sie könnten die ältere Funktion maxdrawdown aus dem tseries Paket ansehen. Hier ist ein Beispiel aus der Handbuchseite:

mxdrwdR> # Realistic example 
mxdrwdR> data(EuStockMarkets) 

mxdrwdR> dax <- log(EuStockMarkets[,"DAX"]) 

mxdrwdR> mdd <- maxdrawdown(dax) 

mxdrwdR> mdd 
$maxdrawdown 
[1] 0.25647 

$from 
[1] 236 

$to 
[1] 331 

Answer 2

Ich weiß nichts über maximale Drawdowns, aber hier sind einige Gedanken zu Ihrem Code.

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Es ist nicht ganz klar, welche Form des Eingang DD nimmt. Sie möchten wahrscheinlich eine Eingabeüberprüfung durchführen, um sicherzustellen, dass sie richtig gebildet ist.

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rr <- rle(coredata(sign(DD))) 

Wenn Sie diese Funktion überlastet haben, sign einen numerischen Vektor zurückgibt (mit -1s, 0 und 1). Meinst Du sign(coredata(DD))?

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lens[rr$value == FALSE] <- 0 

definieren Sie die Variable lens aber dann später mit rr$length zurückgehen.

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rr$value == FALSE 

Verwenden !rr$value statt; es ist klarer.

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ll <- head(order(rr$length, decreasing=TRUE),5) 

Ich weiß nicht, wie zentral diese das Verfahren ist, aber Sie können dem Benutzer zur Eingabe, wie viele der längsten Abfahrten in die Funktion zulassen wollen, anstatt hartzucodieren es 5 zu sein .

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Code ist einfacher zu lesen, wenn Sie konsistent sind, wo Sie Leerzeichen einfügen. Persönlich bevorzuge ich ein Leerzeichen nach einem Komma und Leerzeichen vor und nach Operatoren.

Answer 3

Die Funktionen in PerformanceAnalytics schlagen nur fehl, wenn chron als Index verwendet wird. Ich habe dir schon vorher vorgeschlagen, dass du dich nicht auf deinen Zoo/xts-Index verlassen solltest.

Der Fehler gibt Ihnen einen Hinweis, warum es nicht funktioniert: "Rownames sollten Standard-Datumsformate wie '1985-03-15'" haben. chron verwendet keine Standard-Datumsformate, daher der Fehler.

library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 
library(chron) 

getSymbols("SPY") 
r <- na.omit(ROC(Cl(SPY))) 
# xts object with 'Date' index 
str(SPY) 
table.Drawdowns(r) 
table.Drawdowns(as.zoo(r)) 
# convert index to chron 
index(r) <- as.chron(index(r)) 
table.Drawdowns(r)   # fails 
table.Drawdowns(as.zoo(r)) # fails 
# convert index to POSIXct 
index(r) <- as.POSIXct(index(r)) 
table.Drawdowns(r) 
table.Drawdowns(as.zoo(r))