Wie spezifiziert man OHLCV-Spaltennamen in xts :: to.period?

Question

Wie kann man angeben, welche Spalten OHLCV bei der Aggregation von Perioden in xts darstellen? Außerdem verliert es eine Spalte aus meinen ursprünglichen Daten ("Fenster").

Vielleicht gibt es eine Methode, die eigene Aggregationsfunktion an to.period zu liefern - wird hilfreiche Zeiger zu schätzen wissen.

> head(to.period(spy,period="minutes",k=5, indexAt="startof"),5) 
        spy.Open spy.High spy.Low spy.Close spy.Volume 
2016-05-19 06:30:00  60 204.20 204.09 204.02  537530 
2016-05-19 06:35:00  60 204.32 204.16 204.23  482436 
2016-05-19 06:40:00  60 204.50 204.38 204.39  441800 
2016-05-19 06:45:00  60 204.53 204.31 204.20  579161 
2016-05-19 06:50:00  60 204.20 203.86 203.72  849998 

> head(spy,10) 
        window open high  low close volume 
2016-05-19 06:30:00  60 204.030 204.09 203.900 203.91 144840 
2016-05-19 06:31:00  60 203.900 204.20 203.900 204.20 94846 
2016-05-19 06:32:00  60 204.200 204.23 204.110 204.19 68895 
2016-05-19 06:33:00  60 204.180 204.30 204.160 204.18 110701 
2016-05-19 06:34:00  60 204.160 204.16 204.020 204.10 118248 
2016-05-19 06:35:00  60 204.100 204.16 204.010 204.06 78303 
2016-05-19 06:36:00  60 204.060 204.20 204.040 204.19 67314 
2016-05-19 06:37:00  60 204.200 204.33 204.140 204.33 147779 
2016-05-19 06:38:00  60 204.320 204.33 204.130 204.27 109549 
2016-05-19 06:39:00  60 204.270 204.34 204.230 204.24 79491 

Answer 1

Funktionen OHLCV und/oder OHLC von Paket quantmod kann Ihnen dabei helfen, schnell die richtigen Spalten auswählen:

library(quantmod) 
getSymbols("SPY") 
# Something like your data: 
SPY <- cbind(window = 60, SPY) 

# Now correctly select the OHLCV columns: 
SPY <- to.period(OHLCV(SPY), period = "months") 

tail(SPY) 
# OHLCV(SPY).Open OHLCV(SPY).High OHLCV(SPY).Low OHLCV(SPY).Close OHLCV(SPY).Volume 
# 2016-03-31   195.01   206.87   194.45   205.52  2323306500 
# 2016-04-29   204.35   210.92   203.09   206.33  1910635600 
# 2016-05-31   206.92   210.69   202.78   209.84  1831962200 
# 2016-06-30   209.12   212.52   198.65   209.48  2612406900 
# 2016-07-29   209.48   217.54   207.06   217.12  1648453700 
# 2016-08-04   217.19   217.65   214.25   216.41   264076600 

# You might want to use the `name` argument to create syntactically valid names 
SPY <- to.period(OHLCV(SPY), period = "months", name = "SPY") 
tail(SPY) 
#   SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume 
# 2016-03-31 195.01 206.87 194.45 205.52 2323306500 
# 2016-04-29 204.35 210.92 203.09 206.33 1910635600 
# 2016-05-31 206.92 210.69 202.78 209.84 1831962200 
# 2016-06-30 209.12 212.52 198.65 209.48 2612406900 
# 2016-07-29 209.48 217.54 207.06 217.12 1648453700 
# 2016-08-05 217.19 218.23 214.25 218.18 335650500 

vorsichtig sein, mehrere Spalten, die in den Etiketten "Open" gehören, „High ", etc .. als OHLC kann dann mehr als 4 Spalten zurückgeben. Es kann sicherer sein, Ihre EHTS- Spalten explizit etwas wie „Öffnen“, „Hoch“, „Niedrig“, „Close“ und tut die offensichtliche Spalte Auswahl an relabel (aber mehr eintippen)

to.period(SPY[, c("Open", "High", "Low", "Close")], period = "months") 

Siehe ?period.apply für Beispiele, wie Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Aggregationsfunktion verwenden können.