Wie berechnet man die Umkehrung der normalen kumulativen logarithmischen Verteilungsfunktion in Python?

Question

Wie berechne ich die Umkehrung der lognormal kumulativen Verteilungsfunktion in Python? Ich versuche, einige Funktionen von Excel zu übersetzen, die die Funktion [LOGINV][1]

Zum Beispiel verwendet

LOGINV(0,005;2;0,5) yields 2,0382373 

wo 0,005 die Wahrscheinlichkeit ist, 2 ist die ln bedeuten und 0,5 ist der ln std.

Hat scipy.stats eine ähnliche Funktion, die ich anwenden kann?

Answer 1

Ja:

from scipy import stats 
import numpy as np 
stats.lognorm(0.5, scale=np.exp(2)).ppf(0.005) 

von http://docs.scipy.org/doc/scipy-0.17.0/reference/generated/scipy.stats.lognorm.html

Bitte überprüfen Sie die Bedeutung Ihrer Mengen. Tatsächlich sind 2 und 0,5 der Mittelwert und die Standardabweichung der Zufallsvariablen Y = exp (X), wobei X die im Code definierte Lognormale ist (wie auch in der Excel-Dokumentation geschrieben). Der Mittelwert und die Standardabweichung der im Code definierten Verteilung betragen 8,37 und 4,46