Ich baue eine benutzerdefinierte Regressionsbaum und möchte m-Schätzung für die Bereinigung verwenden.m-Schätzung für kontinuierliche Werte
Weiß jemand, wie man das berechnet.
http://www.ailab.si/blaz/predavanja/UISP/slides/uisp07-RegTrees.ppt helfen könnten (Folie 12, wie soll Em aussehen?)
Es gibt eine Menge von m-Schätzungen. Sie alle reduzieren Ihr Schätzproblem als Minimierungsproblem. Wenn Sie den quadratischen Fehler als Funktion verwenden, die Sie minimieren, erhalten Sie nur einen Stichprobenmittelwert. Wenn Sie den absoluten Wert des Fehlers verwenden, erhalten Sie den Stichprobenmedian. Die Idee ist, eine Funktion zu verwenden, die ein Kompromiss zwischen diesen beiden ist, so dass Sie etwas von der Effizienz des Mittelwerts und etwas von der Robustheit des Medians erhalten.
Sobald Sie Ihre Funktion ausgewählt haben, ist das Finden einer M-Schätzung nur ein Optimierungsproblem. Ihre Frage läuft also wirklich darauf hinaus, eine Optimierungssoftware zu finden. Wenn Ihr Optimierungsproblem konvex ist (und Sie können Ihren m-Schätzer auswählen, so dass das Problem konvex ist), dann gibt es eine Menge qualitativ hochwertige Software da draußen.