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Ich versuche, Rblpapi zu verwenden, um Bond-Analytik für eine (große) Anzahl von Bindungen zu berechnen. Ich möchte meine eigenen Preise angeben; In Excel ist es immer noch möglich, die alte Funktion blp() zu verwenden.Rblpapi: überschreiben Preise
In Rblpapi akzeptiert bdp() Überschreibungen, aber nur das gleiche für den gesamten Wertpapierbestand. Zum Beispiel kann ich setzen
overrides=c("SETTLE_DT"="20160620")
Offensichtlich ist es möglich, durch alle Sicherheiten durchzuschließen, den Preis für jeden überschreibend. Gibt es einen besseren/schnelleren Vektor für Override-Werte für ein Feld?
Die zugrunde liegende API unterstützt keine Mehrfachüberschreibungen, also wenn Rblpapi etwas wie das hat, was Sie fragen, wird es im Wesentlichen über die Wertpapiere, wie Sie vorschlagen, – assylias
@assylias: Danke, ja, sieht aus wie eine Schleife über den Bereich der Wertpapiere auf die eine oder andere Weise ist die einzige Option. –