R Jahr Quartal für In-Schleife

Question

Ich bin auf der Suche nach meinem R-Datenrahmen, der im Jahr-Quartal ist, und führen eine rollende Regression über jedes Jahr Quartal. Ich verwende dann die Koeffizienten aus diesem Modell, um Werte zu berücksichtigen, die 1 Viertel voraus sind. Aber würde gerne vierteljährliches Datumsformat in R verwenden?

hatte ich ähnliches Problem mit [Stata Frage] (Stata year-quarter for loop), aber es in R. Neubetrachtung Hat R die Vorstellung von Jahr Vierteln, die leicht in einer Schleife verwendet werden können? Zum Beispiel ist eine möglicherweise Runde über Art und Weise

months.list <- c("03","06","09","12") 
years.list <- c(1992:2007) 

## Loop over the month and years 
for(yidx in years.list) 
{ 

    for(midx in months.list) 
    { 
    } 
} 

Ich sehe Zoo :: Paket einige Funktionen hat, aber nicht sicher, welche kann ich das meinen Fall spezifisch ist. Manche Dinge entlang der folgenden Zeilen wären ideal:

for (yqidx in 1992Q1:2007Q4){ 
    z <- lm(y ~ x, data = mydata <= yqidx) 
} 

Als ich den Blick nach vorne zu tun, muß ich es zur Hand, so dass der prädizierte Wert am nächsten Quartal ausgeführt wird, ist yqidx + 1, und so 2000Q4 zieht nach 2001Q1.

Answer 1

Wenn alles, was Sie helfen auf müssen, ist, wie Quartier zu erzeugen,

require(data.table) 
require(zoo) 
months.list <- c("03","06","09","12") 
years.list <- c(1992:2007) 
#The next line of code generates all the month-year combinations. 
df<-expand.grid(year=years.list,month=months.list) 
#Then, we paste together the year and month with a day so that we get dates like "2007-03-01". Pass that to as.Date, and pass the result to as.yearqtr. 
df$Date=as.yearqtr(as.Date(paste0(df$year,"-",df$month,"-01"))) 
df<-df[order(df$Date),] 

Dann können Sie Loops verwenden, wenn Sie möchten. Ich würde persönlich die Verwendung von data.table wie folgt in Betracht ziehen: require (data.table) require (zoo) DT < -Data.table (expand.grid (Jahr = Jahre.Liste, Monat = Monate.Liste)) DT < -DT [bestellen (Jahr, Monat)] DT [, Datum: = as.yearqtr (as.Date (paste0 (Jahr, "-" Monat "- 01")))]

#Generate fake x values. 

DT[,X:=rnorm(64)] 

#Generate time index. 

DT[,t:=1:64] 

#Fake time index. 

DT[,Y:=X+rnorm(64)+t] 

#Get rid of the year and month columns -unneeded. 

DT[,c("year","month"):=NULL] 

#Create a second data.table to hold all your models. 

Models<-data.table(Date=DT$Date,Index=1:64) 

#Generate your (rolling) models. I am assuming you want to use all past observations in each model. 

Models[,Model:=list(list(lm(data=DT[1:Index],Y~X+t))),by=Index] 

#You can access an individual model thusly: 

Models[5,Model]