Wie erhält man ein Konfidenzintervall oder ein Maß für die Vorhersageverteilung, wenn xgboost für die Klassifizierung verwendet wird?

Question

Wie erhält man ein Konfidenzintervall oder ein Maß für die Vorhersageverteilung, wenn xgboost für die Klassifizierung verwendet wird?

Wenn beispielsweise xgboost die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses auf 0,9 schätzt, wie kann das Vertrauen in diese Wahrscheinlichkeit erhalten werden?

Wird dieses Vertrauen auch als heteroskedastisch angenommen?

Answer 1

Um Konfidenzintervalle für das xgboost-Modell zu erstellen, sollten Sie mehrere Modelle trainieren (Sie können dafür Bagging verwenden). Jedes Modell erzeugt eine Antwort auf die Testprobe - alle Antworten bilden eine Verteilung, aus der Sie Konfidenzintervalle mithilfe von Basisstatistiken einfach berechnen können. Sie sollten eine Antwortverteilung für jede Testprobe erstellen.