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Ich habe einige historische Optionspreise und ich versuche, ein implizites Delta zu bestimmen.R-Option implizierte Delta-Berechnung
Ich habe das:
1) strike
2) call/put
3) stock price
4) dividend
5) interest rate
6) option price
ich zu tun, um eine harte, die so ein Paket/Funktion in R zu finden.
Ich habe mir das fOptions
Paket angeschaut, aber es scheint nichts zu geben, um implizierte Griechen zu verstehen.
Irgendwelche Vorschläge?