robust

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Der Versuch, eine Funktion mit 2 Variablen für eine robuste Portfoliooptimierung zu minimieren. Wie geht das mit fmincon?

Ich bin derzeit an einem Gruppenprojekt beteiligt, bei dem wir Portfolioauswahl und -optimierung durchführen müssen. Das Papier Bezug genommen wird, ist hier gegeben: (insbesondere Seite 5 und 6 der G

matlab optimization robust 2016-04-07

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Welche Funktion/Paket für robuste lineare Regression funktioniert mit Glmulti (d. H. Verhält sich wie Glm)?

Hintergrund: Multimodell-Inferenz mit glmulti glmulti ist ein R-Funktion/Paket für automatisierte Modellauswahl für allgemeine lineare Modelle, die eine abhängige Variable und einen Satz von Prädiktor

r glm robust 2012-08-13

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Replizieren von Stata Probit mit robusten Fehlern in R

Ich versuche, eine Stata-Ausgabe in R zu replizieren. Ich verwende den Datensatz affairs. Ich habe Probleme, die Probit-Funktion mit robusten Standardfehlern zu replizieren. Der Stata-Code sieht wie f

r stata replicate robust 2015-05-14

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Panel Daten Regression: Robuste Standardfehler

mein Problem ist das: Ich bekomme NA, wo ich einige Werte bei der Berechnung von robusten Standardfehler erhalten sollte. Ich versuche eine Fixed-Panel-Regression mit Cluster-robusten Standardfehlern

r regression standard-error panel-data robust 2012-05-21

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