Tradestats Trade vs Transaktion

Question

Kann jemand den Unterschied zwischen der "Anzahl der Trades" und der "Anzahl der Transaktionen" bei Verwendung von library(blotter);tradeStats(portfolio_name) erklären?

Laut den Hilfedokumenten ist ein Geschäft standardmäßig "flat-to-flat" und eine Transaktion ist die Nummer, die von addTxn erzeugt wird.

Wenn Sie von einer sauberen Umgebung ausgehen und nur eine Strategie verfolgen, warum unterscheiden sich diese Zahlen?

Answer 1

In dieser Nomenklatur sind "Trades" Rundreisen, und "Transactions" sind jede einzelne Transaktion (Kauf/Verkauf) mit dem Markt.

addTxn erstellt Transaktionen in Löschpapier.

tradeStats mit use=trades Paaren dieser Transaktionen in runde Windungen genannt, entweder tradeDef=flat.to.flat oder tradeDef=flat.to.reduced mit (mehr rund um wiederum den Handel Definitionen hinzugefügt in der Zukunft sein können).

Der Grund für den Unterschied ist, dass "Post-Trade-Analyse" in der Regel über Gewinn oder Verlust, Drawdowns und andere 'Handel' Statistiken, die nur durch Paarung Ein-und Ausgänge berechnet werden können.

Dieser Aufsatz behandelt einige der Probleme mit Post-Trade-Analyse im Abschnitt "Bewertung von Trades".