quantmod

0Hitze

1Antwort

Ändern Sie tägliche xts Werte zu monatlichen Option Ablauf OHLCV xts in R

Ich möchte Tageswerte eines XTS-Objekt zu monatlichen OHLCV Datenablaufdatum ändern. Ich dachte, ich quantmod::options.expiry so tun können ... library("quantmod") # get SPX daily values SPX <- get

0Hitze

1Antwort

Herunterladen von BANKNIFTY-Daten quantmod

Quantmod kann Bestandsdaten von Yahoo und Google herunterladen. Ich versuche, die Daten für BANKNIFTY von Google herunterzuladen. Dies ist ein Index der Bankaktien an der National Stock Exchange, Indi

0Hitze

1Antwort

getOptionChain() liefert keine Daten in R

für den letzten Tag Ich war nicht in der Lage, über quantmod::getOptionChain() Optionsketten zu bekommen und wollte wissen, ob jemand anderes das gleiche erlebt oder wie ich das Problem beheben kann .

1Hitze

1Antwort

Fehler mit lm und quantmod in R

Ich scheine einen Fehler in R zu bekommen, wenn ich versuche, einen einfachen linearen Regressions-basierten Paarhandelscode zu schreiben. Ich vermute, dass dies ein Fehler von den heruntergeladenen D

0Hitze

1Antwort

Können connec to yahoo URL Glänzendes und quantmod mit

Wenn ich den folgenden Code ausführen, erhalte ich die Fehlermeldung: chartSeries requires an xtsible object Bitte beraten. library(shiny) library(quantmod) library(xts) ui<-fluidPage( ##dialog

1Hitze

1Antwort

R Keltner Channels

Gibt es ein Paket für R, das bereits Keltner Channels implementiert, versuche ich herauszufinden, in welchem Channel der Tagesschlusskurs positioniert ist (-3, -2, -1, 1, 2, 3) Ich fand die ATR-Funk

2Hitze

1Antwort

doppelte Einträge in Indizes Fehler in optimize.portfolio im PortfolioAnalytics-Paket

Wenn ich versuche, die optimize.portfolio Funktion mit ROI ausführen, erhalte ich den Fehler. Error in ROI::V_bound(li = seq.int(1L, N), lb = as.numeric(lb), ui = seq.int(1L, : duplicated entries in i

0Hitze

1Antwort

Steuern von AddLines

Ich habe ein XTS-Objekt (NCGSpot) Ich verwende für die Diagrammerstellung und möchte eine vertikale Linie an einem bestimmten Datum zu der Zeichnung hinzufügen. Hier ist, was ich mache: chartSeries(NC

2Hitze

2Antwort

MACD-Funktion im R TTR-Paket mit unterschiedlichen Ergebnissen für denselben Datensatz

Ich bin neu in R und versuche, eine Back-Testing-Strategie mithilfe der MACD-Funktion aus dem TTR-Paket zu entwickeln. Ich beobachte ein verdrahtetes Verhalten, wo ich verschiedene Ergebnisse für den

0Hitze

1Antwort

Wenn Sie das Paket 'quantmod' in R verwenden, wie unterdrückt man die 'letzte Preiszeile' eines Textes in einem Preisdiagramm?

Ich zeichne ein Kurstabelle mit der Funktion chartSeries() in der R-Paket quantmod. Hier ein Beispiel: #Load package 'quantmod' library(quantmod) #Download quotes for VNQ hist.xts <- getSymbols('V