doppelte Einträge in Indizes Fehler in optimize.portfolio im PortfolioAnalytics-Paket

Question

Wenn ich versuche, die optimize.portfolio Funktion mit ROI ausführen, erhalte ich den Fehler.

Error in ROI::V_bound(li = seq.int(1L, N), lb = as.numeric(lb), ui = seq.int(1L, : duplicated entries in indices. 

Und wenn ich DEoptim10 benutze, bekomme ich.

Error in sample.int(length(x), size, replace, prob) : 
    invalid first argument 

Wenn die Bestandsdaten getSymbols Verwendung gesammelt wird, über die Länge der Retouren Objekte eine Warnung gibt. Die research I did schlägt vor, dies ist jedoch nicht das Problem.

Der Code, den ich verwende, ist unten. Jede Hilfe wäre willkommen.

library(quantmod) 
library(PortfolioAnalytics) 
library(DEoptim) 
library(ROI) 
require(ROI.plugin.glpk) 
require(ROI.plugin.quadprog) 

symbols <- c("MSFT", "MMM", "AMZN") 

e <- new.env() 
getSymbols(symbols, src="yahoo", env=e) 
stocks <- do.call(merge, eapply(e, Cl)[symbols]) 

ret <- diff(log(df)) 
ret <- ret[2:(nrow(df)),] 

portfolio <- portfolio.spec(ret) 
portfolio 

portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "weight_sum", min_sum=0.99,max_sum=1.01) 
portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "long_only") 
portfolio <- add.objective(portfolio=portfolio, type="risk", name="StdDev") 

optimise <- optimize.portfolio(R = ret, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI") 

Answer 1

Siehe Hilfe (?portfolio.spec). Diese Funktion erwartet Namen oder eine Nummer. Wenn Sie Asset-Namen verwenden, gibt es keinen Fehler.

portfolio <- portfolio.spec(names(ret))