finance

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Ich bin nur meine ersten Schritte mit dem factorAnalytics-Paket. Ich führe factorAnalytics v.2.0.30 (die neueste Version AFAIK) in R 3.3.1 (64bit) mit RStudio in Windows. Ich verwende diesen Code (aus

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Scipy-Optimierung mit mehreren Schranken

Ich löse ein Problem der Portfoliooptimierung, bei dem ich Gewichte (Kapital) so zuweisen muss, dass das Endportfolio die niedrigste mögliche historische Volatilität aufweist. Zurzeit habe ich zwei Ei

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arfimaroll und externe Regressor

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