0
Sorry, wenn dies eine dumme Frage ist, aber ich habe versucht, dies für 3 Tage jetzt herauszufinden. Ich bekomme diesen Fehler jedes Mal, wenn ich versuche, die Portfolio-Optimierung auszuführen, und kann es nicht herausfinden.Portfolio Optimierung R - Fehler
Error in assign(".objectivestorage", list(), envir = as.environment(.storage)) :
object '.storage' not found
Ich bin auch in der Regel diese Warnung erhalten bei der zweiten und dritten Ziele:
In addition: Warning message:
In is.na(le) : is.na() applied to non-(list or vector) of type 'NULL'
Hier ist mein Code:
##Import Dataset
setwd("D:\\Dropbox\\FUND - SSIF\\Portfolio Analysis Package")
Stocktrak<- Return.read("SSIF_Data.csv", frequency = "d")
# Create Objects for data and column names
R <- Stocktrak[, 1:17]
colnames(returns) <- c("JEC", "BNS", "AAPL", "PEG", "SLB", "TSM", "HD",
"MON", "GWO", "TOT", "XPH", "CVS", "UNP", "KORS", "GNTX", "NWC", "WFC")
funds <- colnames(R)
# Create an initial portfolio object with leverage and box constraints
init <- portfolio.spec(assets=funds)
init <- add.constraint(portfolio=init, type="leverage", min_sum=0.99, max_sum=1.01)
init <- add.constraint(portfolio=init, type="box", min=0.01, max=0.65)
# Create Objectives for eq_meanETL Portfolio Optimization
eq_meanETL <- add.objective(portfolio=init, type="return", name="mean")
eq_meanETL <- add.objective(portfolio=eq_meanETL, type="risk", name="ETL", arguments=list(p=0.95))
eq_meanETL <- add.objective(portfolio=eq_meanETL, type="risk_budget", name="ETL", min_concentration=TRUE, arguments=list(p=0.95))
# Optimize Portfolio
opt_eq_meanETL <- optimize.portfolio(R=R, portfolio=eq_meanETL, optimize_method="DEoptim", search_size=2000, trace=TRUE, traceDE=5)
Ich konnte Ihren Fehler/Warnung nicht reproduzieren. Dieser Code funktioniert für mich mit simulierten Retouren 'nrs = 600 Stocktrak = Matrix (rnorm (nrs * 17,0.0,05), nrow = nrs) #set beliebiges Datum Stocktrak <- as.xts (Stocktrak, order.by = seq.Date (von = as.Date ("2016-03-21") - nrs, von = 1, length.out = nrs)) R <- Stocktrak [, 1:17] Spaltennamen (R) <- c (JEC, BNS, AAPL, PEG, SLB, TSM, HD, MON, GWO, TOT, XPH, CVS) "," UNP "," KORS "," GNTX "," NWC "," WFC ") Fonds <- colnames (R)' – Robert