Ich habe keinen starken mathematischen Hintergrund, aber ich würde gerne an einigen Rechenproblemen arbeiten. Ich bekam "Eine Einführung in Computational Finance Without Agonizing Pain " von Peter Forsyth, aber es war immer noch ziemlich schwer für mich, dem zu folgen, was er sagte.Erforderliche Mathematik für Computational Finance?
Was sind die erforderlichen mathematischen Voraussetzungen für diesen Kurs?
Ich möchte these kinds of papers Sinn machen.
Blick auf die wikipedia entry und es wird Ihnen sagen:
Allgemeinen Personen, die Positionen in Computational Finance füllen sind als „Quants“ bekannt, die sich auf die quantitative notwendigen Fähigkeiten, um führen den Job . Insbesondere Kenntnis der C++ Programmierung Sprache sowie der mathematischen Teilgebiete des stochastischen Kalkül, multivariate Kalkül, linearen Algebra, Differentialgleichungen, Wahrscheinlichkeitstheorie und statistische Inferenz ist oft Eintrag Ebene requisites für solche eine Position. C++ ist die dominierende Sprache aus zwei Hauptgründen geworden, die rechenintensive Natur von viele Algorithmen und der Fokus auf Bibliotheken eher als Anwendungen.
Es könnte interessant sein, bei künstlicher Intelligenz zu betrachten und daher die mathematischen Logik als auch, wie neuronale Netze, Pattern-Matching, Wissensdatenbanken, Inferenz, ...
Im Gegensatz zum Wikipedia-Artikel sind die meisten der von Ihnen genannten Themen für einen quantitativen Analysten völlig irrelevant. –
@jon Nicht, wenn Sie für einen Hedgefonds arbeiten. –
ich mit einem mathematischen großen graduierten . Vor diesem Hintergrund ist das Buch, das Sie verlinkt haben, eine Einführung und es ist schmerzlos. Ohne diesen Hintergrund ist es immer noch eine Einführung und hoffentlich ist der Schmerz nicht quälend. (Dass Sie lange genug überlebt haben, um hier eine Frage zu stellen, legt nahe, dass dies nicht der Fall ist.)
Ich habe die ersten 36 Seiten der PDF gelesen, mit der Sie verlinkt haben (z. B. durch Kapitel 4). Es ist sehr technisch und ich habe die folgenden Bereiche der Mathematik gefunden.
Meistens ist das Kalkül verwendet wird Wahrscheinlichkeit Dinge im Zusammenhang zu berechnen also, wenn Sie Wenn Sie sich auf dieses Thema einlassen, empfehle ich Ihnen, mit der algebraischen Wahrscheinlichkeit zu beginnen und sich dann durch den Kalkül zu arbeiten.
Danke das hilft. Da Sie ein Mathematiker sind, könnten Sie bitte das PDF fertigstellen und uns die Mathematik, die das Thema berührt, erzählen? – unj2
@David Locke: Fügen Sie PDE und stochastischen Kalkül mindestens hinzu. – jason
@kunjaan: Wenn Sie die PDE und den stochastischen Kalkül herausfinden können, ist das mehr als genug, um sich durch das ganze Dokument zu schlängeln. Aber das ist kein Walk-in-the-Park. – jason
Sie wollen etwas Kalkül, lineare Algebra, Wahrscheinlichkeit, Statistik, numerische Analyse, Monte-Carlo-Methoden, partielle Differentialgleichungen und stochastischen Kalkül bei einem Minimum. Eine gute Einführung ist Paul Wilmotts Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance. Das wird Ihnen Referenzen für die oben genannten Themen liefern und die notwendigen Ideen zusammenbringen, um ein grundlegendes Verständnis der quantitativen Finanzierung zu haben.
Ein Buch, von dem ich viel bekam, war Time Series Analysis. Sie benötigen eine Menge "Grundrechenarten" einschließlich jedes in anderen Antworten erwähnten Themas. Die Sache ist, dass Computational Finance unerbittlich mathematisch ist und je mehr Mathe man kennt, desto besser wird man sein.
Die Fähigkeiten, die Sie eine echte Quant für sein nicht nur ein IT-Programmierer arbeiten in einem Quant Unternehmen benötigen:
Zuerst Sie wissen Wahrscheinlichkeit sollte (Kombinatorik, Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion PDF, Zufallsvariable), Arten von PDF und Arbeit Ihr Weg in das Kalkül - Differential-, Integral- und Partialderivate. Sie sind eher einfach konzeptionell. Matrix hilft Ihnen, simultane lineare Gleichungen zu lösen.
Für nichtlineare Modelle sind die meisten Prozesse in der Natur nichtlinear, abhängig von Ihrer Strenge können Sie die Dinge so komplex gestalten, wie Sie möchten.
Vertrauen ist sehr wichtig.
Ich lese wirklich gerne den Lehrplan für Carnegie Mellon's Professional Master-Programm in Computational Finance. Steven Shreve hat ein gutes Lehrbuch in Stochastic Calculus for Finance geschrieben. Sie können die Kursbeschreibungen im Detail sehen here
Ich mochte "Paul Wilmott auf Quantitative Finance, 2nd. Ed". Es ist ein Set mit drei Bänden, viel gute Mathematik und Erklärungen, die auf eine zugängliche Weise präsentiert werden. Ich habe Videos von Konzepten aus dem ersten Band auf YouTube hochgeladen, schau sie dir an. http://www.youtube.com/user/NathanWhitehead
Dann würde ich empfehlen, Mark Joshi's Buch "The Concept and Practice of Mathematical Finance" zu lesen und durch alle Übungen und Computerprojekte zu arbeiten. Viele tolle Sachen drin.
"Computational Finance" bedeutet Finanzen mit dem Computer zu tun. Ich nehme an, das OP möchte ein solches System programmieren, nicht nur Excel, um einige Graphen und dergleichen zu machen. @kunjaan: Vielleicht umformulieren, um Ihre Absicht in diesem Bereich zu programmieren? –
Bitte denken Sie daran, einen Beitrag zum quantitativen Finance Stack Exchange-Vorschlag zu leisten: http://area51.stackexchange.com/proposals/117/quantitative-finance. – Shane