time-series

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wie durch in der Nähe Werte gruppieren data.tables

Meine Daten sieht wie folgt aus: ID1 ID2 Time diff 1: 1958616 P209576 4/15/2016 7:46 NA mins 2: 1958493 P209580 3/23/2016 9:41 -33005.16793 mins 3: 1958493 P209580 3/25/2016 15:41 3240.09742 mi

r data.table time-series 2016-06-17

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Konvertiere eine Liste von Werten in eine Zeitreihe in Python

Ich möchte die foll konvertieren. Daten: jan_1 jan_15 feb_1 feb_15 mar_1 mar_15 apr_1 apr_15 may_1 may_15 jun_1 jun_15 jul_1 jul_15 aug_1 aug_15 sep_1 sep_15 oct_1 oct_15 nov_1 nov_15 dec_1 dec_15 0

python datetime numpy pandas time-series 2016-06-18

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arima: Wie kann ich eine ARIMA-Zeitreihe bekommen?

m7 = arima(lill,order=c(0,0,1), seasonal=list(order=c(1,0,0),period=22), xreg=data.frame(lpGDP)) preds = predict(m7,n.ahead = 1, newxreg = 1) Es gibt 329 Beobachtungen in lill Objekt

r time-series predict 2016-06-18

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Berechnung monatliche Frequenzen in r

Ich habe einen Datenrahmen, der ungefähr gefällt die (auch dput am Ende der Frage) aussieht: dates var1 var2 var3 1997-01-15 0 -0.5 -1.0 1997-01-17 0 -0.42 -0.85 1997-02-03 0.23 0 0 1997-02-0

r dataframe time-series 2016-06-20

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hybridModel von Auto.arima und ANN produzieren Punktprognose außerhalb von 95% CI

Ich habe an Zeitreihenprognosen gearbeitet und kürzlich darüber gelesen, wie das Hybridmodell von auto.arima und ann bessere/genauere Prognoseergebnisse liefert. Ich habe sechs Zeitreihendatensätze, d

r neural-network time-series forecasting hybrid 2016-06-22

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Sortierung ARIMA AIC in R

Ich habe den folgenden Code, der das Modell mit dem niedrigsten AIC gibt, aber ich möchte alle Modelle mit ihren AIC in auf- oder absteigender Reihenfolge die eingebaute in Sortierfunktion in R ohne s

r time-series 2016-06-23

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ARIMA Modellauswahl für Finanzdaten in R

Ich versuche ARIMA-Modelle auf Finanzdaten zu passen, aber ich erhalte eine Fehlermeldung: Error in arima(spReturnsOffset, order = c(p, d, q)) : non-stationary AR part from CSS für den folgenden Code:

r time-series 2016-06-24

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Effiziente Methode zum Erstellen rekursiver Schätzungen außerhalb der Stichprobe zur Berechnung von RMSE in R

Ich versuche, die Out-of-Sample-Prognose-Leistung verschiedener OLS-Modelle zu bewerten. Die einfachste Zeitreihenregression sieht wie folgt aus: Y_t = b0 + b1 * Y_t-30 + e_t Die Armatur Zeitraum für

r time-series regression linear-regression predict 2016-06-24

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Wie führe ich ein Skript in Python auf mehreren Zeitreihen?

Ich versuche, das folgende Skript mit the StatsModels library auszuführen: cadf = ts.adfuller(df1.spread) print 'Augmented Dickey Fuller test statistic =',cadf[0] print 'Augmented Dickey Fuller p-va

python dataframe time-series statsmodels 2016-06-25

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Verwendung von Schleifen und saisonale Anpassung in R mit multivariaten Zeitreihen

Mein Ziel ist es, Daten saisonal anzupassen und nur saisonale Faktoren zu speichern. Meine Daten bestehen aus mehr als 60 Zeitreihen. Wie Sie sehen, ist eines meiner Probleme, dass es viele Zeitreihen

r loops time-series 2016-06-25

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