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Diese Frage bezieht: Python pandas, how to only plot a DataFrame that actually have the datapoint and leave the gap out Ich mag den einfachste Weg, wissen, nicht-konsekutive DateTimeIndex auf Intraday

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Wie implementiert man Web-Scraping-Daten zum Preis von Optionen in R?

Dies ist mein erster Beitrag auf dieser Website und ich freue mich darauf, mich stärker zu engagieren, wenn meine Fähigkeiten im Codieren zunehmen. Meine erste Frage beinhaltet kratzen Optionen (Anruf

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Python: Die beste Weg, Daten in einer Liste zu setzen und als Zeitaktualisierung fortschreitet und ältesten Wert löscht

im Wesentlichen habe ich einen Strom von Daten in diesem Code kommt, die jede Minute mit den neuesten Preisen aktualisiert: prices = data.history(context.stocks, "close", 15600, "1m") Ich versuche,

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Berechnen Sie einen einfachen Crossover mit gleitendem Durchschnitt mit SQL Server 2014

Wie erreiche ich einen Crossover mit einfachem Moving Average? Ich habe mir ein paar andere Beispiele/Fragen angesehen, die hier zu finden sind, jedoch scheinen sie alle eine ID-Spalte zu verwenden, m

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wie die gesamte implizite Volatilität (IV) eine Option Kette

Derivate der Black-Scholes-Gleichung erhalten geben Sie uns delta, IV und andere „greeks“ für jeden einzelnen Optionsvertrag (auch bekannt als Die Gleichungen zur Ableitung der impliziten Volatilität

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So implementieren Sie NPV, IRR usw. in IronPython

Wir implementieren ein Finanzplanungs-Tool in .NET und verwenden IronPython für Skripting. Wir müssen Standard-Finanzfunktionen wie NPV (Nettogegenwartswert), IRR (Interner Zinsfuß) usw. bewerten, die