correlation

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Warum stimmen meine Zahlen nicht überein, multivariate t-Verteilung in R mvtnorm

Ich habe versucht, den Algorithmus für die cdf für die multivariate t-Verteilung nach Genz und Bretz zu programmieren, Das Referenzpaket in R ist mvtnorm. Als ich meine Funktion getestet habe, habe ic

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cor.test Funktion zum Iterieren x und y-Vektoren unter Verwendung gilt

Ich versuche Korrelation cor.test Funktion zu tun, wie folgt: Für jede Zeichenfolge von dem Objekt Mr, wähle ich ein Objekt (MR1) und Suche nach entsprechenden Zielen für dieses MR1 aus dem Expressi

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Korrelationskoeffizient zwischen den Zellen

Ich habe eine Datenmenge in ähnlicher Weise wie in dem Beispiel follwing gespeichert: clear all Year = cell(1,4); Year{1} = {'Y2007','Y2008','Y2009','Y2010','Y2011'}; Year{2} = {'Y2005','Y2006','Y2

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Ausreißer aus der Korrelationskoeffizientenberechnung entfernen

Angenommen, wir haben zwei numerische Vektoren x und y. Der Pearson-Korrelationskoeffizient zwischen x und y wird durch gegeben cor (x, y) Wie kann ich nur eine Teilmenge von x und y bei der Berechnun

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Korrelation in R

Ich versuche, die gleiche Grafik wie in example, aber mit anderen Daten zu produzieren. Hier ist mein Code: library(SciViews) args <- commandArgs(TRUE) pdfname <- args[1] datafile <- args[2] pdf

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Wie erstelle ich eine gewünschte (große) Kovarianz/Korrelationsmatrix?

Ich mache ein Projekt, das unter anderem darin besteht, Zeitreihen zu erstellen, in denen einer der stochastischen Teile der Zeitentwicklung mehrerer Reihen eine spezifische Kovarianz hat. Das Problem

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scipy: Bedeutung der Rückgabewerte von spearmanr (Korrelation)

Der Ausgang des spearmanr (Spearman Korrelation) von X, Y gibt mir folgendes: Korrelation: 0,54542821980327882 P-Wert: 2.3569040685361066e- 65 wo len (X) = len (Y) = 800. Meine Fragen sind wie folgt:

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Graph Korrelation Entdeckung Algorithmus

Ich bin kein Mathematiker, also werde ich versuchen, dies in einem Laien zu beschreiben. Ich versuche, zwei Zeitreihen zu nehmen, die eine beliebige variable Menge, maximale Tagestemperatur, Aktienkur

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Finden Lag, bei der Kreuzkorrelation ist maximal ccf()

Ich habe 2 Zeitreihen und ich verwende ccf, um die Kreuzkorrelation zwischen ihnen zu finden. ccf(ts1, ts2) listet die Kreuzkorrelationen für alle Zeitverzögerungen auf. Wie kann ich die Verzögerung f

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in Matlab

Ich versuche, diese Grafik zu emulieren: Wenn ich eine Korrelationsmatrix haben, wie kann ich eine Ausgabe wie diese erstellen?